Trading Stratégies Scalping

Top Indicateurs techniques pour une stratégie de commerce Scalping Scalpers cherchent à profiter de mouvements de petits marchés, en profitant d'une bande de ticker qui ne reste jamais immobile pendant la journée du marché. Pendant des années, cette foule à doigts rapides s'appuyait sur des écrans bidirectionnels de niveau II pour repérer les signaux d'achat et de vente. La lecture des déséquilibres de l'offre et de la demande en dehors de la meilleure offre et offre nationale (NBBO), ou le prix d'achat et de vente que la personne moyenne voit. Ils achèteraient quand la demande a été mise en place sur le côté de l'offre ou vendue quand l'approvisionnement a été mis en place du côté de la demande, en réservant un bénéfice ou des minutes de perte plus tard, dès que les conditions équilibrées sont revenues à l'écart. Cette méthodologie fonctionne moins fiablement sur nos marchés électroniques modernes pour trois raisons. Tout d'abord, le carnet de commandes s'est éteint définitivement après le crash flash de 2010, car les ordres profonds ont été ciblés pour destruction dans cette journée chaotique, forçant les gestionnaires de fonds à les détenir hors marché ou à les exécuter dans des sites secondaires. Deuxièmement, le commerce à haute fréquence (HFT) domine maintenant les transactions intraday, générant des données fluctuantes qui minent l'interprétation de la profondeur du marché. Enfin, la majorité des métiers se déroule maintenant loin des échanges dans les piscines sombres qui ne rapportent pas en temps réel. Scalpers peut relever le défi de cette ère avec trois indicateurs techniques personnalisés pour des opportunités à court terme. Les signaux utilisés par ces outils en temps réel sont similaires à ceux utilisés pour les stratégies de marché à plus long terme, mais sont appliqués à des graphiques de deux minutes. Ils fonctionnent mieux lorsque des mesures très fortes ou fortement liées à la portée contrôlent la bande intraday, ils ne fonctionnent pas aussi bien pendant les périodes de conflit ou de confusion. Vous saurez que ces conditions sont en place lorsque vous obtenez whipsawed dans les pertes à un rythme plus élevé que ce qui est habituellement présent sur votre courbe de profit et de perte typique. Lisez la suite pour en savoir plus sur ces signaux. Stratégie d'entrée de ruban moyenne en mouvement Placer une combinaison de SMA de 5-8-13 sur le graphique de deux minutes pour identifier les points suivants: Fortes tendances qui peuvent être achetés ou vendus à découvert sur counterswings, ainsi que pour obtenir un avertissement des changements de tendance imminente qui sont inévitables dans une journée de marché typique. Cette stratégie de commerce du cuir chevelu est facile à maîtriser. Le ruban 5-8-13 s'aligne, pointant vers le haut ou vers le bas, lors de fortes tendances qui maintiennent les prix collés au SMA à 5 ou 8 barres. Pénétrations dans le signal SMA de 13 bars diminuant momentum qui favorise une plage ou inversion. Le ruban aplati au cours de ces oscillations de gamme et de prix peuvent entrecroiser le ruban fréquemment. Le scalper surveille alors le réalignement, les rubans tournant plus haut ou plus bas et s'étalant, montrant plus d'espace entre chaque ligne. Ce motif minuscule déclenche l'achat ou la vente de signaux courts. Stratégie de sortie de la force / faiblesse relative Comment le scalpeur sait-il quand prendre des bénéfices ou réduire les pertes 5-3-3 Stochastique et un écart-type de 13 bar, 3 (c'est-à - SD) Bollinger Band utilisé en combinaison avec des signaux de ruban sur les graphiques de deux minutes bien sur les marchés activement négociés, comme les fonds indiciels. Dow et pour d'autres questions très répandues comme Apple (AAPL). Les meilleurs métiers de ruban mis en place lorsque Stochastics tourner plus haut du niveau de survente ou inférieur du niveau de surachat. De même, une sortie immédiate est nécessaire lorsque l'indicateur croise et roule contre votre position après une poussée rentable. (Pour plus d'informations, consultez: Quels sont les meilleurs indicateurs pour identifier les stocks de sous-achat et de surclassement) Temps de sortie plus précisément en regardant l'interaction de bande avec le prix. Prendre des bénéfices dans les pénétrations de bande parce qu'ils prédisent la tendance va ralentir ou inverser les stratégies de scalping ne peut pas se permettre de rester à travers les retracements de toute sorte. Prenez également une sortie en temps opportun si une poussée de prix ne parvient pas à atteindre la bande, mais Stochastics rolls over, qui vous dit de sortir. Une fois que vous êtes à l'aise avec le flux de travail et l'interaction entre les éléments techniques, n'hésitez pas à ajuster l'écart-type supérieur à 4SD ou inférieure à 2SD pour tenir compte des changements quotidiens de la volatilité. Mieux encore, superposez les bandes supplémentaires sur votre graphique actuel de sorte que vous obtenez une plus grande variété de signaux. (Pour en savoir plus sur les autres indicateurs de bande qui peuvent guider vos métiers, voir: Profits de capture en utilisant des bandes et des canaux.) Scalping graphique Multiple Enfin, tirez un graphique de 15 minutes sans indicateurs pour garder une trace des conditions de fond qui peuvent avoir un impact intraday performance. Ajouter trois lignes, une pour l'impression d'ouverture et deux pour le haut et le bas de la gamme de négociation qui a mis en place dans les 45 à 90 premières minutes de la session. Surveillez l'action des prix à ces niveaux, car ils vont également mettre en place à plus grande échelle deux minutes acheter ou vendre des signaux. En fait, vous trouverez que vos plus grands bénéfices pendant la journée de négociation viennent lorsque cuir chevelu aligner avec le soutien et les niveaux de résistance sur le 15-minute, 60-minute ou graphique quotidien. Les Scalpers Bottom Line ne peuvent plus faire confiance à l'analyse de la profondeur du marché en temps réel pour obtenir les signaux d'achat et de vente dont ils ont besoin pour enregistrer de multiples petits bénéfices dans une journée de négociation typique. Heureusement, ils peuvent s'adapter à l'environnement électronique moderne et utiliser les indicateurs techniques examinés ci-dessus qui sont personnalisés à des cadres très petits. (Pour plus d'informations, consultez: Scalping en tant que commerçant novice.) Scalping pour les profits comme une stratégie de négociation de jour Les prix des actions et autres valeurs changent constamment pendant la journée. Ils se déplacent chaque fois qu'un ordre est placé. Il ya une manière que les commerçants de jour peuvent tirer profit de ces mouvements: It8217s pas exactement l'arbitrage it8217s scalping. Particulièrement actifs sur les marchés des matières premières, les scalpistes cherchent à tirer profit des changements dans un spread bid-ask de security8217s. Cette marge est la différence entre le prix qu'un courtier achètera un titre pour ceux qui veulent le vendre (la soumission) et le prix que le courtier facturera à ceux qui veulent l'acheter (le 8212 demandé aussi l'offre en Certains marchés). Dans le commerce normal, le spread bid-ask tend à être plus ou moins stable au fil du temps, car le flux habituel de l'offre et de la demande reste équilibré. Après tout, en vertu de l'efficacité du marché, tout le monde a les mêmes informations, de sorte que leur négociation est cohérente et permet aux courtiers de générer un bénéfice stable. Parfois, cependant, la propagation est un peu plus large ou plus étroite que la normale, non pas en raison d'un changement dans l'information sur le marché, mais en raison de déséquilibres à court terme dans l'offre et la demande. Une stratégie de scalpage de base ressemble à ceci: Si l'écart entre l'offre et la demande est plus large que d'habitude, la demande est plus élevée et l'offre est inférieure à ce qu'il devrait être. That8217s parce que légèrement plus de gens veulent acheter que de vendre, de sorte que les courtiers facturent les acheteurs des prix plus élevés. Le scalper utilise cela comme un signe à vendre. Si l'écart entre l'offre et la demande est plus étroit que d'habitude, la demande est plus faible et l'enchère est plus élevée que ce qu'elle serait normalement. Cette situation se produit lorsque les vendeurs sont légèrement plus nombreux que les acheteurs, et le courtier veut trouver des acheteurs pour ramasser le mou. Le scalper serait là acheter 8212 et espérant que la pression de vente est de courte durée. Le scalper doit travailler rapidement pour faire de nombreux petits métiers. Il peut acheter à 20,25, vendre à 20,50, et acheter à nouveau à 20,30. Il doit avoir une structure de faible coût de commerce en place ou bien il paiera tous ses profits et plus au courtier. Il doit également être sûr que les changements de prix sont tirés par des informations réelles, car cela rend les prix du marché trop volatils pour rendre le scalpage rentable. Le scalping s'apparente à 8220, en ramenant des nickels devant un rouleau compresseur, selon certains commerçants, en raison du risque de se concentrer sur de petits changements de prix quand des changements plus importants sont en cours. De nombreux day traders comptent beaucoup sur le scalping, surtout sur les jours de marché lent. Parce que chaque commerce comporte un coût de transaction, scalping peut contribuer à plus de coûts que les bénéfices. Fait à droite, cependant, it8217s une belle façon de faire des profits réguliers. Gardez à l'esprit, cependant, que vous n'êtes pas le seul à la recherche de beaucoup de petits bénéfices. Une forme de scalping est exploitée par les soi-disant dark pools, qui sont des programmes de gros volume de négociation exploité par certaines des plus grandes maisons de courtage et des fonds spéculatifs. Ces fonds sont conçus pour faire de l'argent grâce à une série de métiers à court terme qui, en théorie, won8217t provoquer toute perturbation du marché. Parfois, cependant, les programmes vont mal et se transforment en rouleaux compresseurs qui écrasent les petits commerçants plus ordinaires. Le scalping, tel que défini ici, est parfaitement légal. Cependant, le mot est également utilisé pour décrire certaines activités illégales, comme la promotion d'une sécurité en public et ensuite la vendre en privé. Si un commerçant big-name va sur son émission de télévision par câble et parle de la façon dont un stock est tellement que le prix monte et puis il vend le stock le lendemain, quand tout le monde achète, il a commis le crime de scalping.