Jambe dans Options Trading Legs dans Options Trading - Définition Les jambes sont les options de composant ou ensemble d'options qui composent chaque partie d'un spread d'options. Jours dans Options Trading - Introduction Options stratégies ou Options Spreads. Sont généralement identifiés par le nombre d'options composant qui composent la propagation. Ces composants sont appelés jambes. En effet, les jambes sont tout simplement jargon trading options commerciales pour le nombre de types d'options qui composent une stratégie d'options. Une stratégie d'options avec deux composantes, comme le long straddle, est connu comme une stratégie d'options à deux jambes ou une stratégie d'options avec deux jambes. Ce tutoriel doit explorer en détail ce que signifient les jambes dans la négociation d'options. Les options de négociation sur le marché américain Même dans une récession Quelle est la jambe dans le négoce d'options Quand un investisseur stock parler d'une jambe vers le haut ou vers le bas, il se réfère à un prix Tendance dans une certaine direction. Une tendance haussière de prix est connue comme une jambe en haut et une tendance de prix baissière est connue comme une jambe vers le bas. Toutefois, le terme jambe dans le négoce d'options signifient une chose complètement différente. Leg dans la négociation d'options est un nom pour les options de composants individuels qui constitue une stratégie d'options. Lorsque vous achetez ou écrivez un seul contrat d'options, vous exécutez une stratégie d'options à une seule jambe. Cela signifie une stratégie d'options qui comprend un seul contrat d'options de composantes, quel que soit le nombre de contrats négociés. L'achat d'un contrat d'options d'achat est une stratégie d'options à une seule jambe (appel long) et l'achat de dix contrats de la même option d'achat est toujours une stratégie d'options à une seule jambe comme seul contrat d'options spécifiques est impliqué dans cette position options. Fondamentalement, les jambes sont utilisées pour décrire le nombre d'options de composant dans une stratégie d'options. Stratégies d'options plus complexes, comme la propagation des papillons, peut comprendre de nombreuses jambes dans une seule position. Ces stratégies d'options sont connues sous le nom de Stratégies d'options à plusieurs volets ou Stratégies d'options à plusieurs volets. La propagation des papillons est une stratégie d'options à trois volets, puisque trois contrats d'options différentes sont impliqués dans l'élaboration de la stratégie. L'état d'argent d'une jambe est également utilisé pour décrire les jambes individuelles d'une stratégie d'options. Comme vous pouvez le voir ci-dessus, le papillon se compose d'une jambe d'argent (jambe OTM) et d'une jambe d'argent (jambe ATM) et d'une jambe d'argent (jambe ITM). Legging dans une position Options Le terme legging dans une position ou à la jambe dans une position se réfère à entrer une option multi-jambes position d'une jambe à la fois au lieu de simultanément. Il s'agit d'une approche utilisée par de nombreux professionnels des options afin d'obtenir de meilleurs prix de remplissage pour chaque jambe individuelle, ce qui donne une position d'options une bonne tête. En savoir plus sur Legging. Stratégies populaires à deux volets Options Stratégies options à deux volets se réfère à des stratégies d'options à deux volets, ou des contrats d'options composantes. Voici une liste des stratégies d'options les plus populaires comprenant deux jambes. Bull Call Spread Il s'agit d'une stratégie d'options haussière comprenant une longue jambe d'appel et une jambe d'appel court à un prix d'exercice plus élevé. Apprenez l'écart d'appel Bull. Bear Put spread Il s'agit d'une stratégie baissière options comprenant une longue jambe de mettre et une courte mise jambe à un prix d'exercice inférieur. Apprenez la propagation de l'ours. Long Straddle Il s'agit d'une stratégie d'options volatiles comprenant une jambe d'appel longue et une jambe de mise longue au même prix d'exercice afin de profiter lorsque le stock sous-jacent éclate dans les deux sens. Apprenez le Long Straddle. Stratégies d'options à trois volets populaires Les stratégies d'options à trois volets renvoient à des stratégies d'options à trois volets ou à des contrats d'options de composantes. Il ya seulement une stratégie d'options avec trois jambes qui est le plus populaire dans le monde des échanges d'options et qui est le: Butterfly Spread Il s'agit d'une stratégie d'options neutre comprenant un long call / put jambe, short call / Nombre de contrats d'argent et un long appel / jambe à un prix d'exercice plus élevé. Apprenez la propagation des papillons. Stratégies d'options à quatre volets populaires Les stratégies d'options à quatre volets se réfèrent aux stratégies d'options à quatre volets ou aux contrats d'options de composantes. Celle-ci est une stratégie d'options neutres comprenant des options longues et courtes sur quatre prix d'exercice différents afin de tirer profit si le sous-jacent Stock rester dans les limites de la moyenne deux prix d'exercice. Apprenez l'écart de Condors. Qu'est-ce qu'un jambe? Une jambe est une composante d'une stratégie de trading de dérivés, dans laquelle un trader combine plusieurs contrats d'options ou plusieurs contrats à terme (ou rarement, des combinaisons des deux) dans une tentative de couverture d'un poste, De l'arbitrage, ou le profit d'une propagation. Dans le cadre de ces stratégies, chaque contrat dérivé ou position dans le titre sous-jacent est appelé une étape. Les flux de trésorerie échangés dans un swap sont également appelés jambes. BREAKING DOWN Leg Les options sont des contrats dérivés qui donnent aux traders le droit, mais non l'obligation d'acheter (option d'achat) ou de vendre (une option de vente) le titre sous-jacent à un prix convenu (le prix d'exercice) au plus tôt Date d'expiration (dans le cas des options américaines). Les stratégies d'option les plus simples sont simples, impliquant un seul contrat. Il s'agit de quatre formes de base: appel long (acheter une option d'achat) appel court (vendre ou écrire une option d'achat) court mettre (vendre ou écrire une option de vente) Mettre, implique la vente d'une option de vente et de garder l'argent en caisse pour acheter le titre sous-jacent si l'option est exercée. En combinant ces options entre elles et / ou avec des positions à court ou à long terme dans les titres sous-jacents, les traders peuvent construire des paris complexes sur les mouvements de prix futurs, tirer parti de leurs gains potentiels, limiter leur perte potentielle. La pratique de capitaliser sur les rares inefficiences du marché. Voici quelques exemples de stratégies d'options à deux, trois et quatre jambes: Stratégie à deux jambes: Long Straddle Le long straddle est un exemple d'une stratégie d'options composée de deux jambes, d'un appel long et d'un long put. Comme le montre le graphique ci-dessous, la combinaison de ces deux contrats donne un bénéfice si le prix des titres sous-jacents augmente ou diminue. L'investisseur paie même si le prix augmente par son débit net (le prix qu'elle a payé pour les deux contrats, plus les commissions) ou si elle diminue par son débit net si elle se déplace plus loin dans les deux sens, elle profite. Sinon, elle perd de l'argent, mais sa perte est limitée à son débit net. Stratégie à trois jambes: collier Le collier comprend trois jambes: une position longue dans la sécurité sous-jacente, une longue mise et un appel court. Cette combinaison équivaut à un pari que le prix sous-jacent va monter, mais sa couverture par le put long, ce qui limite le potentiel de perte de cette combinaison seuls est connu comme un put de protection. En ajoutant un appel court, l'investisseur a limité son bénéfice potentiel. D'autre part, l'argent qu'il a reçu de la vente de l'appel compenser le prix de la mise, et pourrait même l'avoir dépassé, en abaissant son débit net. Stratégie à quatre pattes: Condor de fer Le condor de fer est une stratégie complexe, mais son objectif est simple: faire un peu d'argent sur un pari que le prix sous-jacent ne se déplacera pas beaucoup. Idéalement, le prix sous-jacent à l'expiration sera entre le prix d'exercice du short put et le short call. Les bénéfices sont plafonnés au crédit net que l'investisseur reçoit après l'achat et la vente des contrats, mais la perte maximale est également limitée. Pour construire cette stratégie, vous achetez un put, vendez un put, achetez un appel et vendez un appel au prix de grève relatif montré ci-dessous. Les dates d'expiration devraient être proches les unes des autres, sinon identiques, et le scénario idéal est que chaque contrat expirera hors de l'argent, c'est-à-dire sans valeur. Les contrats à terme peuvent également être combinés, chaque contrat constituant une jambe d'une stratégie plus large. Ces stratégies incluent des spreads de calendrier. Dans lequel un commerçant vend un contrat à terme pour une date de livraison et achète un contrat pour le même produit avec une date de livraison différente. L'achat d'un contrat qui expire relativement tôt et court-circuiter un contrat ultérieur (ou différé) est haussier, et vice-versa. D'autres stratégies tentent de profiter de l'écart entre les différents prix des matières premières, comme le spread de crack (la différence entre le pétrole et ses sous-produits) ou l'étincelle (différence entre le prix du gaz naturel et l'électricité des centrales au gaz).
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