Déménagement Moyenne Hamming

Moyennes mobiles Hamming La moyenne mobile Hamming ou pondérée applique des facteurs de pondération aux données de prix sur la base d'une fonction empruntée à l'analyse spectrale. Cette fonction, connue sous le nom de Hamming, répond mieux aux tendances cycliques des données que les moyennes mobiles conventionnelles en réduisant l'effet des prix erratiques. Hamming a été développé pour analyser des sons changeants complexes avec une fréquence arbitraire. La fonction de Hamming a été conçue pour calculer le spectre d'un bloc de taille finie, ou enregistrement, des formes d'onde d'échantillon. Il suppose que le bloc de formes d'onde échantillon représente exactement une période de forme d'onde parfaitement périodique. Par application, Hamming fournit l'amplitude harmonique exacte et le spectre de phase des formes d'ondes supposées ou en cours. Le comportement de l'activité de prix dans un marché donné peut ressembler au comportement des formes d'ondes sonores complexes. Le calcul des moyennes mobiles de Hamming est très complexe et, par conséquent, au-delà de la portée de ce manuel. Moyennes mobiles de Hamming Moyennes mobiles de FunctionModified Les moyennes mobiles modifiées sont semblables aux moyennes mobiles simples. Le premier point de la moyenne mobile modifiée est calculé de la même manière que le premier point de la moyenne mobile simple est calculé. Cependant, tous les points suivants sont calculés en ajoutant d'abord le nouveau prix puis en soustrayant la dernière moyenne de la somme résultante. La différence est le nouveau point, ou la moyenne mobile modifiée. N nombre de barres MAt valeur moyenne mobile courante MAt-1 valeur moyenne mobile précédente Pt prix courant Cette méthode est pratique car il n'est pas nécessaire de suivre tous les composants passés de la moyenne. Seule la dernière valeur moyenne mobile et le nouveau prix sont nécessaires pour le calcul (n'oubliez pas que les calculs de l'étude étaient habituellement effectués à la main). En raison de la simplicité de ce calcul, la moyenne mobile modifiée est largement utilisée pour les calculs internes dans d'autres analyses. Voir, P. J. Kaufman, The New Commodity Trading Systems and Methods, New York: John Wiley amp Sons, 1978, pp. 58-64. Modifications des moyennes mobiles